Paper Trading + 수료

이번 주 목표 — End-to-End

W7의 Orchestrator가 BUY_STRONG/SELL_STRONG을 낼 때 Risk Guards를 통과한 시그널만 Alpaca paper 계좌에 자동 발주합니다. Bracket Order(진입+익절+손절 동시 등록)로 진입 즉시 출구도 정해둡니다.

4단계 Risk Guards

4가지 모두 통과한 시그널만 Bracket Order로 발주. 하나라도 실패 시 사유와 함께 Slack 알림.

Bracket Order 구조

한 번의 주문에 3개 다리가 동시 등록:
1. Entry — 시장가 또는 지정가 매수/매도
2. Take Profit — +5% 수익 시 자동 매도
3. Stop Loss  — -2% 손실 시 자동 매도

→ 진입 직후부터 보호선이 살아있음 → 인간 개입 없이도 손실 한정

워크플로우 흐름

Alpaca Bracket Order

POST https://paper-api.alpaca.markets/v2/orders
APCA-API-KEY-ID: {KEY}
APCA-API-SECRET-KEY: {SECRET}
Content-Type: application/json

{
  "symbol": "AAPL",
  "qty": 10,
  "side": "buy",
  "type": "market",
  "time_in_force": "gtc",
  "order_class": "bracket",
  "take_profit": { "limit_price": "{{entry * 1.05}}" },
  "stop_loss":   { "stop_price":  "{{entry * 0.98}}" }
}

Risk Guards JavaScript 골격

// 입력: {ticker, side, qty, price}, position[], account
// 출력: {pass: true|false, failed_guard?, reason?}

const orderValue = qty * price;
const portfolioValue = +account.portfolio_value;

// Guard 1: 단일 종목 비중 ≤ 10%
const myPosVal = positions.filter(p => p.symbol===ticker)
                          .reduce((s,p) => s + +p.market_value, 0);
const newConcentration = (myPosVal + orderValue) / portfolioValue;
if (newConcentration > 0.10) {
  return {pass:false, failed_guard:1, reason:`single ${(newConcentration*100).toFixed(1)}%`};
}

// Guard 2: 일일 체결 횟수 ≤ 5
const todayFills = await getAlpacaFillsToday(); // helper
if (todayFills.length >= 5) {
  return {pass:false, failed_guard:2, reason:`today ${todayFills.length} fills`};
}

// Guard 3: 변동성 ≤ 5%
const vol20 = await get20DayVolatility(ticker); // helper from W2
if (vol20 > 0.05) {
  // 수량 절반으로
  qty = Math.floor(qty/2);
}

// Guard 4: DDL ≥ -2%
const dailyPnL = (+account.equity - +account.last_equity) / +account.last_equity;
if (dailyPnL < -0.02 && side === 'buy') {
  return {pass:false, failed_guard:4, reason:`DDL ${(dailyPnL*100).toFixed(1)}%`};
}

return {pass:true, qty};

🟢 과제 5개 (수료)